HTML> Все лучшее для вас
Все лучшее для вас!!! Суббота, 24.07.2021, 08:09
Меню сайта
Форма входа
Категории раздела
Игры [5228]
Мобила [344]
Софт [8340]
Журналы и книги [53034]
Картинки [2516]
Фильмы (видео) [3585]
Разное [2938]
Клипы [1179]
Новости в мире [16]
Все для фотошопа [936]
Все самое самое для мобилы [34]
Решебники (ГДЗ) [12]
Фильмы онлайн [16]
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Сегодняшние посетители
Наш опрос
Как вам сайтик
Всего ответов: 88
Наша кнопка


Получить код кнопки:

Реклама
Раскрутись
Главная » 2016 » Июль » 14 » Методы оптимальных статистических решений и задачи оптимального управления
17:30
Методы оптимальных статистических решений и задачи оптимального управления

Методы оптимальных статистических решений и задачи оптимального управления — В книге дается систематическое и доступное изложение математического аппарата, дающего основу для решения многих задач обработки данных наблюдений и управления в сложных автоматизированных системах. Развиваются новые, эффективные статистические методы для решения задач обработки данных наблюдений при дискретном и непрерывном времени, задач распознавания и адаптивной фильтрации сигналов, задач о различении многих и сложных гипотез. Применение этих методов связано в основном с марковским свойством рассматриваемых систем, но это условие не является сильным ограничением. На основе понятия функции риска и основного рекуррентного соотношения для нее, введенных Вальдом и Вольфовицем, дается новое систематическое изложение последовательного анализа. Развиваемые здесь методы позволяют эффективно решать задачи распознавания многих и сложных гипотез, построения оценок, управления наблюдением, совместного оптимального управления и обработки информации. Рассматриваются меры информации в задачах теории статистических решений и оценки, связывающие величину риска и количество информации. При построении решающих правил учитываются ограничения на «объем памяти» системы. Выводятся основные уравнения теории условных марковских процессов, дающие основу для эффективного решения задач оптимальной фильтрации и обнаружения сигналов. Приводятся решения задач фильтрации Колмогорова—Винера и Заде и Рагаззини; рассматриваются задачи оценки параметров сигналов и некоторые задачи нелинейной фильтрации. Книга предназначена для инженеров, студентов, аспирантов и научных работников, работающих в области автоматизации обработки информации и управления.

Название: Методы оптимальных статистических решений и задачи оптимального управления
Автор: Хазен Э. М.
Издательство: Советское радио
Год: 1968
Страниц: 256
Формат: DJVU
Размер: 4,27 Мб
Качество: Отличное

Содержание:

Предисловие
Краткое введение
Глава 1. МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ
§ 1. Марковские цепи с дискретным и непрерывным временем. Пуассоновский процесс. Случайные блуждания
§ 2. Броуновское движение. Его допредельные модели
§ 3. Уравнения А.Н. Колмогорова для непрерывных марковских процессов
§ 4. Стохастические интегралы
§ 5. Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные марковские процессы
Глава 2. ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СО СЛУЧАЙНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
§ 1. Линейные марковские процессы
§ 2. Системы, обладающие потенциальной функцией
§ 3. Уравнения для математического ожидания времени достижения заданных границ и других аддитивных функционалов от траектории марковского процесса
§ 4. Кусочно-линейные системы, условия на границах переключения
Глава 3. УСЛОВНЫЕ МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ОПТИМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ и НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ. БАЙЕСОВСКИЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ В ЗАДАЧАХ ФИЛЬТРАЦИИ
§ 1. Вывод рекуррентных соотношений и стохастических дифференциальных уравнений для условных вероятностей состояний в марковских цепях и марковских процессах с дискретными состояниями
§ 2. Уравнения для условного распределения вероятностей некоторых компонент непрерывного марковского процесса, при условии наблюдения других его компонент. Оптимальная линейная фильтрация гауссовских процессов
§ 3. Обнаружение марковского сигнала в шуме
§ 4. Байесовские оценки в задачах фильтрации сигналов
§ 5. Некоторые задачи оптимальной нелинейной фильтрации и управления
Глава 4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
§ 1. Байесовские решения в задачах последовательного анализа
§ 2. Задача о различении нескольких простых гипотез
§ 4. Марковские достаточные статистики. Меры информации в задачах статистических решений
§ 5. Эффективное построение последовательных решающих правил в задачах распознавания многих гипотез и сложных гипотез
§ 6. Приближенные решения рекуррентного уравнения для функции риска. Оценки для среднего времени анализа и функции риска
§ 7. Асимптотически оптимальные последовательные решающие правила
§ 8. Теория последовательных оценок
§ 9. Оптимальное управление процессом наблюдения в задачах последовательного анализа
§ 10. Методы последовательного перебора вариантов
§ 11. Некоторые задачи оптимального управления в условиях статистической неопределенности
Литература
Предметный указатель
Список основных обозначений

Скачать Методы оптимальных статистических решений и задачи оптимального управления
Скачать с dfiles.ru
Скачать с file-space.org
Скачать с gigapeta.com
Категория: Журналы и книги | Просмотров: 70 | Добавил: pmojka | Теги: задачи, управления, методы, 1968, решений, статистических, оптимальных, оптимального | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Кто от куда?
Теги сайта
Друзья сайта
Русские программы
Поиск
Copyright MyCorp © 2021
Сделать бесплатный сайт с uCoz